求解多目标投资组合优化模型的遗传算法
所屬分類：技术论文
上傳者：aet
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文檔介紹：针对考虑最小交易量、交易费用，以及单项目最大投资上限约束的多目标投资组合模型，对目标函数添加惩罚函数项来处理约束条件的方法。本文通过对交叉算子、变异算子的改进，设计了一种遗传算法进行求解。实验算例表明，该算法是有效的。
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